F-тест - оценивание качества уравнения регрессии - состоит в проверке гипотезы Н₀ о ...
Автокорреляция представляет собой тем более существенную проблему, чем ...
Автокорреляция, вызванная неправильно введенной переменной, может быть исключена путем ...
Агрегирование переменных - это процесс ...
В исследовании зависимости заработной платы от уровня образования, стажа, наличия квалификационных свидетельств, какое количество фиктивных переменных Вы будете использовать?
В каких пределах лежит значение индекса множественного коэффициента корреляции?
В каких пределах лежит среднеквадратичное значение ошибки прогноза приростов?
В общем случае коэффициенты регрессии являются более точными, ...
В общем случае коэффициенты регрессии являются более точными, ...
В основе применения лаг Алмон лежит предположение о том, что если y зависит от текущих и лаговых значений x, то веса в этой зависимости подчиняются ...
В распределении Койка делается предположение, что ...
В результате исследования получено уравнение: . Эта регрессия ...
В случае множественной регрессии тесноту совместного влияния факторов на результат оценивает ...
Вариация результата на 12,7% объясняется вариацией фактора х. Такому выводу соответствует коэффициент детерминации ...
Верно ли, что состоятельной называется такая оценка, которая дает точное значение для большой выборки независимо от входящих в нее конкретных наблюдений?
Включение эталонной переменной в регрессионное уравнение влечет за собой ...
Влияет ли использование переменных, не измеряемых в числовой шкале, на точность коэффициентов уравнения регрессии?
Вывод о значимости влияния фиктивной переменной, существенности расхождения между категориями делается на основе ...
Генеральной совокупностью называется ...
Гетероскедастичность - условие 'неодинакового разброса', т. е. ...
Гипотеза о наличии мультиколлинеарности проверяется на основе использования критерия ...
Дискретными называются случайные величины, имеющие ...
Дисперсия случайного члена должна быть постоянной для всех наблюдений: . Этот факт известен как ...
Для более эффективной оценки кривая Гаусса лежит ...
Для обнаружения автокорреляции применяют ...
Для ответа на вопрос, следует ли оценивать одну объединенную регрессию или отдельные регрессии для каждой подвыборки, необходимо использовать ...
Для оценки статистической значимости коэффициентов регрессии и корреляции выдвигается гипотеза Н₀ о случайной природе показателей, т.е. о ...
Для оценки статистической значимости коэффициентов регрессии и корреляции рассчитываются ...
Для решения идентифицируемого уравнения применяется ...
Для решения сверхидентифицируемых уравнений применяется ...
Для того чтобы оценка была качественной, необходимо, чтобы она была ...
Для чего предназначены тесты на устойчивость для регрессионной модели?
Долю дисперсии, объясняемую регрессией, в общей дисперсии результативного признака y характеризует ...
Допустимый предел значений ...
Если ,,, то чему равен параметр b уравнения регрессии?
Если , то это является необходимым и достаточным условием того, чтобы y и x были связаны ...
Если ,,, то чему равен параметр a уравнения регрессии?
Если , то ...
Если бы факторы не коррелировали между собой, то матрица парных коэффициентов корреляции между факторами была бы ...
Если в модели есть переменная x_t+1, то ...
Если в модели на текущие значения зависимой переменной влияют ее предыдущие значения, то модель имеет ...
Если в системе уравнений каждая зависимая переменная y рассматривается как функция одного и того же набора факторов x, то система называется ...
Если в уравнении регрессии не устранена автокорреляция в остатках, то можно ли его использовать для прогноза?
Если вероятность того, что величина u примет какое-то положительное (отрицательное) данное значение, будет одинаковой для всех наблюдений, т.е. , , то это называется ...
Если используется метод наименьших квадратов для оценки параметров уравнения, которое является составляющей частью системы уравнений, то оценки окажутся ...
Если исследуется влияние сезонности на явление и сдвиг происходит относительно первого квартала, то переменная какого квартала является эталонной?
Если коэффициент корреляции равен 0,3, то коэффициент детерминации равен ...
Если математическое ожидание оценки равно соответствующей характеристике генеральной совокупности, то она является ...
Если не выполнено условие Гаусса-Маркова, что значение случайного члена u для любого наблюдения определяется независимо от его значений во всех других наблюдениях, и это явление носит название ...
Если переменная появляется в модели с запаздыванием на s периодов, то она записывается как ...
Если предел оценки по вероятности равен истинному значению характеристики генеральной совокупности, то эта оценка называется ...
Если реальное значение оказывается больше, то значение в ожидаемом периоде корректируется в сторону повышения, если меньше - в сторону уменьшения. Как называется этот процесс?
Если уместно предположить, что изменение зависимой переменной в ответ на изменение объясняющей переменной сначала невелико, затем возрастает со временем, а потом снова уменьшается, то идет речь о применении ...
Если условия Гаусса-Маркова для остаточного члена выполнены, то коэффициенты регрессии, построенные обычным МНК, будут ...
Зависимая переменная y_t связана с ожидаемым значением объясняющей переменной x в году t+1 в следующей модели ...
Зависимая переменная y_t связана с ожидаемым значением объясняющей переменной x в году t+1 в следующей модели ...
Зависимость представляет собой ...
Зависимость между себестоимостью продукции и выпуском представлена уравнением регрессии . Для определения тесноты связи применим ...
Значение индекса множественной корреляции характеризуется следующими свойствами ...
Изучение связи между тремя и более связанными между собой признаками носит название ...
К фиктивным переменным относятся следующие переменные ...
Как вычисляется средняя стандартная ошибка прогноза m?
Как обозначается среднее значение случайной величины?
Как по-другому называется независимая переменная x?
Как по-другому называется независимая переменная y?
Какая зависимость имеет лаговые переменные?
Какая переменная не может быть включена в уравнение регрессии?
Какие методы существуют для минимизации эффекта мультиколлинеарности?
Какое понятие используется для описания проблемы, когда нестрогая линейная зависимость приводит к получению ненадежных оценок регрессии?
Какое предварительное преобразование требуется провести для применения множественного регрессионного анализа к нелинейной функции Кобба-Дугласа?
Какую область изменения имеет переменная 'национальный доход'?
Какую область изменения имеет переменная 'уровень безработицы'?
Качество модели определяет ошибка аппроксимации: . Качество построенной модели оценивается как ...
Коэффициент корреляции изменяется в пределах ...
Коэффициент ранговой корреляции Спирмена вычисляется по формуле ...
Коэффициенты a и b при переменных в системах уравнений называются ...
Критерий Дарбина-Уотсона призван обнаружить ...
Лаговой переменной называется переменная, которая имеет вид ...
Лаговой переменной называется переменная, которая характеризуется некоторым ...
Линеаризация модели - это ...
Математическое ожидание константы равно ...
Математическое ожидание отклонения случайной величины от ее математического ожидания равно ...
Математическое ожидание случайного члена в любом наблюдении должно быть равно нулю: M(u_i)=0, . Этот факт известен как ...
Математическое ожидание случайной составляющей равно ...
Младенцы-мальчики имеют в среднем больший вес при рождении, чем девочки. Определяя фиктивную переменную M=1 для мальчиков и M=0 для девочек, получена оценка регрессионной зависимости веса новорожденного от показателя курения и фиктивной переменной M: y=3354+119M-7x, где x - количество сигарет, выкуренных в день, y - вес новорожденного в граммах. Проинтерпретируйте коэффициент при объясняющей переменной
Младенцы-мальчики имеют в среднем больший вес при рождении, чем девочки. Определяя фиктивную переменную M=1 для мальчиков и M=0 для девочек, получена оценка регрессионной зависимости веса новорожденного от показателя курения и фиктивной переменной M: y=3354+119M-7x, где x - количество сигарет, выкуренных в день, y - вес новорожденного в граммах. Проинтерпретируйте коэффициент при фиктивной переменной
Множественная регрессия вида является ...
Множественная регрессия вида является ...
Множественный линейный регрессионный анализ применяется к случаям, когда зависимая переменная гипотетически связана с более чем одной независимой переменной зависимостью ...
Может ли одна и та же переменная появляться в модели с разными запаздываниями?
Можно увеличить точность оценок и ослабить проблему мультиколлинеарности за счет ...
На основе закона распределения случайной величины получаются величины ...
На основе какого критерия осуществляется проверка теста Чоу?
Назовите причины возникновения случайного члена.
Необходимость в использовании фиктивных переменных возникает при анализе ...
Необходимость рассматривать какие переменные возникает в тех случаях, когда требуется принимать во внимание какой-либо качественный признак?
Несмещенной оценкой теоретической дисперсии является ...
О чем говорит коэффициент корреляции, равный 0.8?
Основной причиной возникновения автокорреляции можно считать ...
Остатком в i наблюдении называется ...
Отбор факторных признаков множественной регрессии осуществляется на основе анализа ...
Отрицательная автокорреляция существует в случае ...
Оценивается теснота связи через индекс корреляции . Какова сила связи?
Оценивание качества уравнения регрессии, состоящее в проверке гипотезы Н₀ о статистической незначимости уравнения регрессии, происходит на основе ...
Оценка значимости коэффициентов регрессии и корреляции с помощью t-критерия Стьюдента проводится путем сопоставления их значений с величиной ...
Оценка называется состоятельной, если ...
Оценка, которая дает точное значение для большой выборки независимо от входящих в нее конкретных наблюдений, называется ...
Парной регрессией называется уравнение связи ...
Переменная возраст человека относится к ...
Переменная, которая является качественной по своей природе и не измеряется в числовой шкале, называется ...
Переменная, которая является качественной по своей природе и не измеряется в числовой шкале, называется ...
По какому критерию гипотеза об отсутствии гетероскедастичности будет отклонена при уровне значимости 5%, если тестовая статистика превышает 1,96?
По тесту ранговой корреляции Спирмена гипотеза об отсутствии гетероскедастичности будет отклонена при уровне значимости 1%, если тестовая статистика превышает ...
По тесту ранговой корреляции Спирмена гипотеза об отсутствии гетероскедастичности будет отклонена при уровне значимости 5%, если тестовая статистика превышает ...
Под объясняющей переменной подразумевается ...
Полиномы разных степеней относятся к ...
Положительная автокорреляции существует в случае ...
После линеаризации модели, вычисления коэффициентов, необходимо перейти к первоначальной нелинейной модели, как правило, с помощью операции ...
Построение модели множественной регрессии включает этапы ...
Построению уравнения показательной кривой y=ab^x предшествует процедура ...
Почему мы предпочтем 'наивной' оценке оценку, полученную МНК?
Практика построения множественных регрессионных моделей взаимосвязи показывает, что реально существующие взаимосвязи между социально-экономическими явлениями можно описать основными типами моделей ...
Практика построения множественных регрессионных моделей взаимосвязи показывает, что реально существующие взаимосвязи между социально-экономическими явлениями можно описать основными типами моделей. Сколько таких типов?
При график функции плотности вероятности будет ...
При ,, как будет выглядеть уравнение регрессии?
При анализе какого признака возникает необходимость в использовании фиктивных переменных?
При анализе сезонности удобно применять ...
При введении какой переменной можно определить, существует ли дискриминация в оплате труда между мужчинами и женщинами?
При выполнении какого теста предполагается, что дисперсия случайного члена либо увеличивается, либо уменьшается по мере увеличения x, и абсолютные значения величин остатков и значения x будут коррелированны?
При исследовании зависимостей методами множественной регрессии задача формулируется так ...
При исследовании зависимости уровня заработной платы от возраста, пола, степени образования работника, какое количество фиктивных переменных придется включить в регрессионное уравнение?
При исследовании объемов производства некоторого товара по отдельным регионам страны вводится переменная код региона, относящаяся к ...
При наличии n наблюдений условием того, чтобы обобщенная формула давала несмещенную оценку, является условие ...
При построении уравнения множественной регрессии может возникнуть проблема тесной линейной зависимости между факторами. Как она называется?
При проведении проверки по тесту Голдфелда-Квандта предполагается, что ...
При увеличении числа наблюдений n оценка x становится ...
При явлении мультиколлинеарности предлагается в случае временных рядов сократить продолжительность каждого периода времени. К чему это приведет?
Приведите зависимость с использованием лаговых переменных.
Применим ли линейный регрессионный анализ для нахождения параметров A и a производственной функции Кобба-Дугласа ?
Проверка мультиколлинеарности факторов может быть проведена методом испытания гипотезы о независимости переменных
Проверка теста Глейзера относится к способам обнаружения ...
Проверка теста Чоу осуществляется на основе ...
Прогнозное значение y определяется путем подстановки прогнозного значения x в ...
Простой способ проверки, является ли воздействие качественного фактора значимым, относится к ...
Процесс: составляют приведенную форму модели и определяют численные значения параметров ее уравнения обычным МНК; путем алгебраических преобразований переходят от приведенной формы к уравнениям структурной формы модели, получая тем самым численные оценки структурных параметров. Это ...
Прямой способ обнаружения автокорреляции, вызванной ошибочной спецификацией модели, заключается в непосредственном рассмотрении ...
Прямым способом обнаружения автокорреляции является ...
Пусть получено следующее уравнение регрессии , где x и y - переменные с простыми естественными единицами измерения. Как проинтерпретировать параметр b?
Пусть получено следующее уравнение регрессии , где x и y - переменные с простыми естественными единицами измерения. Как проинтерпретировать параметр при объясняющей переменной?
Разброс значений случайной величины обусловлен только случайной компонентой?
Различают ...
Разница между математическим ожиданием и соответствующей теоретической характеристикой генеральной совокупности называется ...
Регрессионная зависимость дохода (x) от числа членов семьи (z) и расходов (y) на покупку непродовольственных товаров имеет вид y=-5.684+0.127x+400z. Чему равны расходы семьи, состоящей из 3 человек с доходами в 200 ед.?
С увеличением среднедневной заработной платы на 1 руб. доля расходов на покупку продовольственных товаров снижается в среднем на 0.35%. Такому выводу соответствует уравнение регрессии ...
Система независимых уравнений - это ...
Сколько можно привести 'наивных' оценок вида ?
Случайные величины - это величины, значение которых не может быть точно ...
Случайные величины делятся на ...
Случайные члены должны быть абсолютно независимыми друг от друга, т. е.: . Этот факт известен как ...
Соотношение может быть преобразовано в линейное уравнение путем использования ...
Средняя ошибка аппроксимации - это ...
Средняя ошибка аппроксимации вычисляется по формуле ...
Средняя характеристика оценивается формулой ...
Степенная функция относится к ...
Теорема о несмещенности коэффициентов регрессии состоит в следующем ...
Тесноту линейной связи оценит коэффициент корреляции . Что это означает?
Тесноту связи изучаемых явлений для нелинейных регрессий оценивает ...
Тесноту связи изучаемых явлений оценивает линейный коэффициент парной корреляции для линейной регрессии ...
Укажите формулу Х. Тейла
Умеренной обратной связи соответствует коэффициент корреляции ...
Уравнение зависимости объемов производства продукции от фондовооруженности имеет вид y=0.58+54x. Что можно сказать про эту связь?
Уравнение равносторонней гиперболы линеаризуется при замене ...
Уровень значимости a - вероятность ...
Фиктивная переменная пол может принимать лишь ...
Фиктивная переменная может принимать лишь ...
Фиктивная переменная, не включенная в регрессионное уравнение, называется ...
Фиктивные переменные удобно применять ...
Функция суммарного потребления - попытка выражения совокупных решений отдельных индивидуумов о расходах. Какова причина возникновения случайного члена?
Чем ближе к 0 определитель матрицы межфакторной корреляции, тем ...
Чем ближе к 1 определитель матрицы межфакторной корреляции, тем ...
Чем обусловлен разброс значений x?
Чему равен коэффициент корреляции в случае двух наблюдений для парной линейной регрессии?
Чему равно количество несмещенных оценок?
Четвертое условие Гаусса-Маркова состоит в следующем ...
Что же можно сделать в отношении автокорреляции?
Что может быть использовано для оценки мультиколлинеарности факторов?
Что можно обнаружить с помощью теста Голдфелда-Квандта?
Что показывает нулевой остаток в i-ом наблюдении в случае парной регрессии?
Экзогенные переменные - независимые переменные, которые ...
Эндогенные переменные - независимые переменные, которые ...
Этническое происхождение, влияющее на зависимость, может быть учтено введением ...
Эффективность оценки означает, что ...